تقييم مقاييس المتاجرة نظام

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية. تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة عادة ما يتم عرض مقاييس الأداء في تقرير أداء الإستراتيجية وتجميع البيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة من أداء النظام إذا نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار أفضل المقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم في حين أن التجار قد يكونون طبيعيين ينجذب نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام يمكن أن يساعد معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية التجار في تحليل موضوعي نظام نقاط القوة والضعف ل باكغ راجع تقرير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام يمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للمتداولين الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار الخلفي يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الإستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يظهر الشكل 1 مثالا من ملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية الذي يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على العمليات الحسابية المناظرة على الجانب الأيمن مفصولة إلى أعمدة بواسطة جميع الصفقات والتداولات الطويلة والتداولات القصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الإستراتيجية هي ملخص الأداء تم استيفاء المفتاح ريكس المحددة في هذه المقالة تظهر تحت خط الأساس. بالإضافة إلى ملخص الأداء ينظر في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية الأداء وتوفر قائمة التجارة حسابا لكل التجارة التي اتخذت، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة طويلة أو قصيرة، التاريخ والوقت والسعر وصافي الربح والأرباح التراكمية والربح في المئة تسمح القائمة التجارية التجار لمعرفة بالضبط ما حدث خلال كل التجارة. عرض العائدات الدورية لنظام يسمح للتجار لرؤية الأداء كسر إلى أقسام يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية يساعد هذا القسم في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة يمكن للمتداولين أن يقيموا بسرعة كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح أو الخسائر التراكمية التي تهم النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في الشهري واحدة من أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني للأداء يظهر هذا البيانات التجارية بطرق متنوعة من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم في كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء مرئيا تمثيل جميع الصفقات في الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير. يوضح الشكل 2 رسم بياني لأداء واحد كرسم بياني شريطي للأرباح الصافية الشهرية كمنحنى للأسهم لمزيد من المعلومات، راجع من الرسم البياني 2 - كل الرسوم البيانية الأداء تمثل نفس البيانات التجارية التي تظهر في أشكال مختلفة. كي القياسات تقرير أداء الاستراتيجية قد تحتوي على كمية هائلة من المعلومات بشأن أداء نظام التداول في حين أن جميع الإحصاءات مهمة ، فإنه من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية. إجمالي صافي الربح. بروفيت Factor. Percent Profitable. Average التجارة صافي Profit. Maxim ام. هذه خمسة مقاييس توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. الربح الصافي صافي الربح الإجمالي يمثل خط الأساس لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة يتم احتساب هذا المقياس من قبل وطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة بما في ذلك عمولات من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح كما. في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن أن يكون متري وحدها خادعة في حد ذاتها، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه من المؤكد أنه يجب قياس إجمالي الأرباح الصافية بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى لمزيد من المعلومات، انظر الربح في عامل ما بعد الركود الاقتصادي. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على غر خسائر العمولة بما في ذلك العمولات لفترة التداول بأكملها هذا المقياس الأداء يتصل مبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، مع قيم أكبر من واحد يشير إلى نظام مربح وكمثال على ذلك، تقرير أداء الاستراتيجية هو مبين في الشكل 1 يدل على نظام التداول اختبار لديه عامل الربح 1 98 يتم احتساب هذا بقسمة الربح الإجمالي من الخسارة الإجمالية. هذا هو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام معين ينتج ربح ونحن نعلم جميعا أن ليس كل التجارة سيكون الفائز وأنه سيكون لدينا ل استمرار الخسائر يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتبين المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى ولكنها تستبدل القيمة الافتراضية للخسارة الإجمالية وفي هذه الحالة تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما أدى إلى عامل الربح الذي هو أقل من واحد وهذا سيكون نظام خاسرة. بيرسنت مربحة ويعرف أيضا مربحة في المئة باسم احتمال الفوز يتم احتساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب الربح المئوي على النحو التالي. القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف اعتمادا على نمط التاجر التجار الذين يذهبون عادة للتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب سوى نسبة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز هذا لأن الصفقات التي تحقق الفوز التي هي مربحة وعادة ما تكون كبيرة جدا وهناك مثال جيد على هذا هو الاتجاه التالي للتجار عدد قليل من الصفقات 40 قد تكون مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما يحقق مكاسب كبيرة الصفقات التي لا تفوز عادة ما تكون مغلقة للتجار الخسارة. Intraday صغيرة ، وخاصة السماسرة الذين يبحثون عن كسب كمية صغيرة على أي تجارة واحدة في حين أن المخاطرة مبلغ مماثل يتطلب أعلى نسبة المربحة لخلق نظام الفوز هذا يرجع إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة وبعبارة أخرى، المزيد من الصفقات تحتاج إلى أن تكون الفائزين، حيث أن كل الربح صغير نسبيا لمعرفة المزيد، انظر سلخ فروة الرأس الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل. متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام الذي يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي فاز أو فقدت في التجارة متوسط ​​صافي التجارة يتم احتساب الربح من خلال قسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات في مثالنا من الشكل 1، يتم حساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي. وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة الناتجة عن هذا النظام سوف متوسط 452 79 هذا يأخذ في الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على صافي الربح الإجمالي. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلير، تجارة واحدة أن يخلق الربح أو الخسارة عدة مرات أكبر من تجارة نموذجية يمكن أن يخلق أوتلير نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي الربح التجاري واحد أوتلير يمكن أن تجعل نظام تظهر بشكل ملحوظ أكثر أو أقل ربحية مما هو عليه إحصائيا يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على أوتلير، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. الحد الأقصى السحب تراجع الحد الأقصى متري يشير إلى أسوأ سيناريو الحالة لفترة التداول ويقيس أكبر مسافة أو خسارة من ذروة الأسهم السابقة هذا المقياس يمكن المساعدة في قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا على أساس حجم الحساب إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر وينبغي تطوير نظام مختلف، مع الحد الأقصى للانسحاب الأقصى. هذا المقياس مهم لأنه هو الاختيار الواقع للتجار فقط عن أي تاجر التاجر د جعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن يخاطرة عشرة ملايين يجب أن يكون الحد الأقصى متري السحب تتماشى مع المتداول المخاطر التسامح وحجم حساب التداول لمزيد من المعلومات، انظر حماية نفسك من فقدان السوق. الخط السفلي تقارير أداء الاستراتيجية، سواء المطبقة إلى نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - أداء إضافي يمكن أن توفر المقاييس رؤية أكثر شمولا لأداء النظام لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك. الحد الأقصى للمبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. معدل الفائدة في التي تقوم مؤسسة الإيداع بإقراض الأموال المحتفظ بها لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). وهناك تدبير إحصائي لتشتت العائدات من أجل ضريبة الدخل إن الأمن أو مؤشر السوق التقلب يمكن إما أن يقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1.There هي مجموعة متنوعة من المقاييس التي يمكن غواج أداء أنظمة التداول حسابي معظمهم موجودون بالفعل في تقرير باكتستينغ من أدوات التداول مثل أميبروكر أو ميتاستوك وفيما يلي بعض من المقاييس الأكثر شعبية. تمويل رأس المال الأولي أرباح رأس المال المعبر عنه من حيث ل إذا السابق رأس المال الأولي 100000، نهاية رأس المال 200000، ثم الربح 200000-100000 100000 100 100.It هو صافي متوسط ​​التعرض لنظام التداول الخاص بك لفترة باكتستينغ يتم احتسابها على أنها مجموع التعرض شريط الفردية مقسوما على العدد الإجمالي من الحانات إند يتم احتساب التعرض شريط الفردية كنسبة من قيمة المراكز المفتوحة إلى الأسهم محفظة الشاملة لهذا شريط معين دعونا نفترض أنك باكتستينغ الاستراتيجية الخاصة بك على الإطار الزمني اليومي، وإذا كان في نهاية يوم 1 قيمة موقف مفتوحة الخاص بك هو 10000 وحقوق الملكية محفظة 100000 ثم شريط التعرض لهذا اليوم بالذات هو 10 المخاطر تعديل العائد. وهو نسبة صافي الربح والتعرض. للمثال إذا صافي الربح 100 والتعرض 10، ثم صافي العائد المعدل المخاطر 100 0 1 1000.It هو العائد السنوي المركب هو المعدل السنوي الذي رأس المال قد تفاقمت على فترة باكتست. ريسك معدل العودة. هو نسبة العائد السنوي والتعرض. للمثال إذا العائد السنوي 20 والتعرض 10، ثم صافي العائد المعدل المخاطر 20 0 1 200. المجموع عدد الصفقات المنفذة وفقا لاستراتيجية باكتستد في فترة محددة. العدد الإجمالي للفوز الصفقات. مجموع عدد الصفقات خاسرة. إجمالي تكاليف المعاملات. إجمالي تكاليف المعاملات على أساس الوساطة في إعدادات التجارة. للمثال إذا كان مجموع عدد بير من الصفقات 100، والوساطة في التجارة 50، ثم إجمالي تكاليف المعاملات 100 50 5000.It s نسبة إجمالي الربح وعدد الفائزين. للمثال إذا كان إجمالي الربح 200000، عدد الفائزين 50، ثم متوسط ​​الربح 200000 50 4000. انها s نسبة الخسارة الإجمالية وعدد الخاسرين. للمثال إذا كان مجموع الخسارة -100000، عدد الخاسرين 50، ثم متوسط ​​خسارة -100000 50 -2000.Also المعروف باسم توقع، انها s محسوبة على النحو الإجمالي الربح الخسارة الإجمالية عدد الصفقات وهو يمثل خسارة الربح المتوقعة لكل التجارة. على سبيل المثال إذا كان إجمالي الربح 200000، الخسارة الإجمالية -100000، عدد الصفقات 100، ثم المتوقع 200000-100000 100 1000. أفيراج البارات عقد. متوسط ​​فترة عقد في التجارة إذا كنت باكتستينغ على الإطار الزمني اليومي، ثم يمثل هذا متوسط ​​عدد الأيام التي تعقد فيها التجارة. ماكس الفائزين المتتالية. هذا يمثل الحد الأقصى لعدد انتصارات متتالية في فترة باكتست بأكملها القيمة العالية هي best. Max خسائر متتالية. هذا يمثل الحد الأقصى لعدد الخسائر المتتالية في كامل باكتست الفترة انخفاض قيمة هو أفضل. الحد الأقصى التجارة تراجع. أكبر ذروة إلى وادي تراجع شهدت في أي تجارة واحدة أقل كلما كان ذلك أفضل. الحد الأقصى للتجارة الانخفاض. أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في أي تجارة واحدة كلما كان ذلك أفضل. أكبر ذروة إلى انخفاض وادي شهدت في محفظة الأوراق المالية وانخفاض كلما كان ذلك أفضل. الحد الأقصى لنظام السحب. أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في محفظة الأوراق المالية كلما كان ذلك أفضل. وهو نسبة صافي الربح والحد الأقصى لنظام السحب أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال إذا كان صافي الربح 100000، الحد الأقصى للنظام دروادوين 50000، عامل الاسترداد 100000 50000 2pound العائد السنوي مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب جيدة إذا أكبر من 2.For السابقين إذا العائد السنوي 30، والحد الأقصى لنظام السحب 10، ثم سيارة ماكسد 30 10 3.Risk تعديل العائد مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب جيدة إذا أكبر من 2.For السابقين إذا تم تعديل المخاطر عودة 50، والحد الأقصى نظام السحب 10، ثم ماكسد 50 سيارة 10 5.Ratio من توتا l الربح و الخسارة الكلية أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال إذا كان مجموع الربح 200000، مجموع الخسارة 100000، ثم عامل الربح 200000 100000 2. معدل متوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال إذا كان متوسط ​​الربح 10000، متوسط ​​الخسارة 4000، ثم نسبة العوائد 10000 4000 2 5. قياس الخطأ القياسي تقصير منحنى الأسهم أقل كلما كان ذلك أفضل. المعدل المحتمل للمخاطر والمكافأة المحتملة لنظام التداول أعلى هو أفضل محسوب على النحو المنحدر من العائد السنوي العائد خط الأسهم مقسوما على الخطأ القياسي. A التقنية المؤشر الذي يقيس مخاطر الهبوط، من حيث عمق ومدة انخفاض الأسعار مؤشر أوي مؤشر قرحة يزيد في القيمة كما يتحرك السعر بعيدا عن ارتفاع مؤخرا، وينخفض ​​مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة رياضيا هو الجذر التربيعي من مجموع السحب المربعة مقسوما على عدد من الحانات انخفاض قيمة مؤشر قرحة، أفضل هو نظام التداول الخاص بك العثور على مثال حساب مفصل لمؤشر قرحة هنا. نسبة شارب من الصفقات. قياس المخاطر a دجوستيد عودة الاستثمار أعلاه 1 0 هو جيد، أكثر من 2 0 هو جيد جدا. المناقضات تناقض في العوائد يجب أن يكون 1 0 أو أكثر نسبة K أعلى هو أكثر اتساقا العودة التي قد تتوقع من النظام. 706 المشاهدات عرض أوبفوتس ليس ل الاستنساخ. مقاييس الأداء. هذه بعض المقاييس التي أنظر إليها عند تقييم نظام التداول سيختلف تفسير هذه المقاييس بناء على نوع اتجاه النظام مقابل متوسط ​​العائد والشخص الذي يتاجر في التداول مع مر ويفضل فوزا فائقا التعرض ليس مهما، لذلك أنا لا العقل البقاء في نقد وأنا انتظر إشارات أبحث عن النظم التي لديها تقلبات منخفضة جدا، وسوف أضحى حتى الأداء إذا كان ذلك يعني أنني يمكن أن النوم بشكل أفضل في الليل. وين - نسبة الصفقات مع أرباحا صافية 0 فوق 60 هو جيد كلما كان ذلك أفضل. أفغ متوسط ​​النسبة المئوية للعائد من جميع الصفقات من الواضح، على أعلى مستوى ممكن. ماكسد ماكس النسبة المئوية التراجع اللحظي المهم كعنصر معزول، ولكن طول الوقت د يستمر فقط كما هو مهم ما هو أسوأ A 20 السحب التي تستمر 2 أسابيع أو 5 السحب التي تستمر 4 أشهر. CAR سنوية نسبة العائد. RAR - كار مقسوما على التعرض رار يأخذ الوقت في الاعتبار. شارب نسبة - مقاييس العائد المخاطر تعديل الاستثمار أعلاه 1 0 هو جيد، أعلاه 2 0 هو great. R 2 يقيس خط مستقيم تناسب منحنى الأسهم يمكن أن تكون النتيجة في أي مكان من 0 إلى 1 وجود 1 يعني 100 تناسب منحنى الأسهم إلى خط مستقيم عدد أقل من السحب التي لديها نظام أعلى R 2 دفر - يجمع بين R 2 و شارب نسبة بضرب هذه الفكرة ديفيد فارادي s انظر له ممتازة blog. Recovery عامل - صافي الربح مقسمة ماكس نظام تراجع يقيس مدى سرعة النظام يتعافى من السحب أكثر كلما كان ذلك أفضل، بالتأكيد فوق 2.Profit عامل - ربح الفائزين مقسوما على ربح الخاسرين فوق 2 هو عظيم فوق 3 هو ممتاز. نسبة بايوف متوسط ​​الفوز متوسط ​​الخسارة فوق 1 فضلك. المنافع ماكس المواتية رحلة مف هو الحد الأقصى للربح أن التجارة قبل أن أغلقت التجارة في ايفر العمر يعطيني فكرة عن متوسط ​​التحرك الإيجابي للتجارة يجعل. أفغ ماكس العكس رحلة مي هي الخسارة القصوى التي كانت التجارة قبل إغلاق التجارة ويعطيني متوسط ​​فكرة عن متوسط ​​الخسارة تتحرك يجعل التجارة. الصفقات عدد الصفقات المهم أن ننظر إلى كم مرة لا بد لي من تجارة هذا الشيء لكسب المال.